隼先生怎麼說-1日VIX指數，上市以來初探與觀察

VIX 在定義上為衡量標普 500 指數 (S&P500) 於未來 30 天的隱含波動度，主要是利用 23~37 天內到期的相關衍生性商品進行數學方法計算。 而本文所提的 CBOE 新上架的 VIX1D index ( 1 日波動度) 在直觀上就是相對應原本的 VIX，不同的是「時限」，僅縮短至 1 個交易日以內，相同的是仍然衡量「S&P500 指數」的「預期波動度」，且計算的數學方法大致雷同。