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財經諸葛


隼先生怎麼說-1日VIX指數,上市以來初探與觀察


VIX 在定義上為衡量標普 500 指數 (S&P500) 於未來 30 天的隱含波動度,主要是利用 23~37 天內到期的相關衍生性商品進行數學方法計算。 而本文所提的 CBOE 新上架的 VIX1D index ( 1 日波動度) 在直觀上就是相對應原本的 VIX,不同的是「時限」,僅縮短至 1 個交易日以內,相同的是仍然衡量「S&P500 指數」的「預期波動度」,且計算的數學方法大致雷同。

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May 30th 2023